Подключи флешку к консоли, далее - настройки - устройства - накопители USB и отформатируй ее через саму консоль, чтобы она могла воспринимать ее «как родную». Если там есть несколько способов форматирования, попробуй несколько. «Внешнее хранилище» используется в основном для хранения сейвов и загрузки игр на него, (чисто гипотетически, думаю спокойно можно будет переместить и скрины с видео, как те же сейвы или игры).
Про наличие остальных пунктов (если таковые есть) ничего не подскажу, так как нет под рукой накопителя, чтобы проверить лично.
Соль в том, что плойка может не воспринимать накопитель, который был форматирован не через неё.