Плюсую коммент про Эйзернхорна, и сразу можно Рейвенором шлифануть после.
Еще во время чтения гуглить значения разных терминов типа что такое когитатор, и другие непонятные слова.

Цикл Призраки Гаунта тоже отличный кандидат для погружения.

Но это все не про космодесантников, они лишь небольшая часть вселенной)

Про Ересь Хоруса сложно, много книжек. Можно короче прочитать первые 5-6 штук, а потом на фандом вики дочитать чем заруба закончилась.

По играм… Как писали уже, достойных нет особо. Я недавно играл в Martyr, но там не про лор конечно. Диабло в сеттинге вахи.