Там в оригинале "horror story")
Хоррор - вполне себе жанр, Алан - писатель, поэтому перевод более тем точный. Они застряли в рассказе хоррор-жанра)

Если вообще по красоте то лучше бы был кошмар, да немного смысл меняется, но это выражение хотябы устойчивое чем «мы застряли в хорроре (тупо англицизм зачем-то» или «мы застряли в ужасе».

Тогда создалось бы впечатление что "мы очень сильно напуганы", а тут именно жанр