Начать можно с артбука "Образы ереси", чтобы понять что к чему. Открывающая сам цикл "ереси" трилогия романов "возвышение хоруса", "лживые боги", "галактика в огне".
Дальше идут 50+ книг разного качества от разных авторов (есть тотал нечитабельная помойка, но есть и достойные романы), открывающие свои подсерии, где герои, места и события могут пересекаться. Всё это писалось с 2004 года кучей авторов и сейчас в работе последние книги завершающей арки "осада терры".

Если интересен актуальный вархаммер (события ереси относятся к тридцатому тысячелетию и являются предысторией сороковника), то подойдут романы "мертвецы идут", "лорд солар махариус", "гибельный клинок", "хельсрич".
С эйзенхорна начинать не рекомендую, хотя это наверное самая часто советуемая серия для новичков.

Читай "Архив комиссара Каина". Единственное, по-моему, юморное произведение по вахе. Но в мир вводит.
Потом книги про Эйзенхорна и Рейвенора - история о работе Инквизиции.
Если хочется будней имперской гвардии без юмора, как в "Каине" - книги про комиссара Гаунта, там всё сурово, в стиле Ремарка.

Рулбук.

Зависит от того, насколько ты знаком со вселенной. Если существование вольных торговцев и их область деятельности, то что в империуме есть легальные мутанты и ксеносы, то что инквизиторы не брезгают запрещёнкой и прочие прелести для тебя не в новинку - цикл изенхорна тебе в руки. Иначе, вероятно, стоит начать с ереси.