Думаю, Арнольд просто приемный или подкидыш спарившихся алкашей-наркоманов (город явно не супер благополучный, это видео даже по сглаженным углам детского рейтинга). Это и голову объясняет, и легенду о родителях, не могли же старики сказать ему, что его родители они ввиду возраста. А может, они его настоящие дед с бабушкой, а его родители где-нибудь в тюрьме.