Если коротко, то конечно надо начинать с первой или на крайняк со второй но точно не сразу с 3.

События первой и второй части происходят в одно время параллельно друг другу в разных параллельных мирах. Затем в третьей части происходит объединение мира 1 части с миром 2ой. В третьей части много огромного количество фансервиса (в смысле отсылок и пасхалок для фанатов серии), особенно в сюжетном дополнении Future Redeemed который объединяет героев всех частей. Ещё кстати лор из 1ой и 2ой частей тебе в тройке никто объяснять не будет. Ты например, не поймёшь прикола расы с крыльями на голове. Тебе даже не скажут как они называются. Как и не расскажут про странные кристаллы в груди у некоторых персонажей.