Xenogears и Xenosaga не связаны никак друг с другом, хотя многие темы, лорные моменты и сеттинг между ними перекликаются.

Xenoblade не связана абсолютно никак с этими двумя выше. Это должна была быть вообще другая игра, просто в дань уважения к разрабу который помогал делать Xenoblade примазали эти игры к серии Xeno.

Основная трилогия связана, но есть еще и Xenoblade X, он не связан

Первая с третьей и вторая с третьей, первая со второй незначительно, но связана

да.