Потому что таков был переделанный сценарий. В изначальном варианте сценария КН добрался до Винтерфелла и убил Брана, превращая его в себе подобного короля ночи и уничтожаясь при этом самому, обыгрывая тем самым теорию с петлёй времени. В сериале же на это просто решили забить болт и сделали Арью новым Азор Ахаем. Просто так захотелось, хули нет то.

Да к этой серии вообще очень много вопросов, не только к финалу и убийству короля ночи) Единственное за что лично я люблю эту серию это за саундтрек.

https://www.youtube.com/watch?v=k1frgt0D_f4

я тебе больше скажу, короля ночи(в сериальном виде) просто нет в книгах