там есть сквозной лор на бэкграунде, но это не особо важно, так же иногда появляются персонажи или просто говорят о событиях из других частей, довольно приятный фансервис, а вообще серия хороша и стоит хотя бы все части попробовать (доступные в стиме)

больше инфы - https://www.digitalemelas.com/index_ys.php

там история во всех одного персонажа, насколько я знаю, но в разных временных рамках