Они и не должны пугать. Хорроры - это про атмосферу. И психологический эффект "я в домике". Т.е. ты сидишь себе в уютном домике, но можешь как бы заглянуть в мир ужасов, где героям страшно и опасно, а ты сам в безопасности - это создает терапевтический эффект. Разве что возможен неврологический испуг от скримера, т.е. это не страх, а чисто инстинктивный импульс на неожиданный резкий звук или образ.
По настоящему пугаются художественных произведений в основном нормисы, которые живут в своих коконах и не понимают/не видят ужасов реальной жизни. И у которых напрочь отсутствует критическое мышление.