Сцены в проекте загружаются аддитивно. Т.е. не как на начальных курсах по Юнити обычно рассказывают, что, мол, сцена - ну это типа один уровень в игре. Нет. Аудиоплеер лежит на своей отдельной сцене, панель здоровья - на своей отдельной сцене, панель, которая вылезает при проигрыше, - отдельная сцена. Сцены загружаются/выгружаются по необходимости, через методы вроде SceneManager.LoadSceneAsync. Штука удобная, позволяет отслеживать степень загрузки, выкидывает событие, когда загрузка закончилась, и ещё много всего полезного.