Классические локации уже не застанешь. Получается начинаешь играть во времена Катаклизма, потом продолжаешь в Запределье и Нордсколе, которые по сюжету до Катаклизма.
Вообще прям полноценная сюжетная линия, как в синглплеере, появилась в Warlords of Draenor. Но сам аддон к сожалению мусор со всех сторон. Советую просто погуглить какие-нибудь видео про сюжет прошлых аддонов и спокойно нырнуть в актуальный контент.