Потому что нужно установить обновление Windows 10 May 2019
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

короче, апдейт всем тем, у кого не обновилось - заходите в мсстор, ищите там "меню игры" или "game bar", и даже если будет написано что установлено, просто добавляйте в корзину и доводите процесс "покупки" до конца, чтоб оно зарегалось на вашем аккаунте - потом на странице с приложением нажимаете на три точки справа от кнопки запуска и "установить на моих устройствах", выбираете там свой PC, скачиваете, устанавливаете - и вуаля, радуетесь обновленному оверлею

Тоже самое

Он вышел отдельно от винды, его можно и на старую версию поставить. Чекай Game Bar в магазине

У меня вообще на одном компе выглядит так, а на другом как на картинке в моём сообщении. Обновления последнего нет ни там ни там.