Как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на рынок и цены ценных бумаг?📈📉
Каждое заседание Центрального банка РФ становится важным событием для рынка. Одни ждут повышения, другие — снижения, а кто-то рассчитывает на стабильность. Но что реально происходит с котировками акций и облигаций? 🤔
Ниже — анализ динамики индекса МосБиржи (тикер TMOS) 📈, который отражает изменения стоимости большого количества ценных бумаг, за период 2020–2024 годов.
Что мы сделали?
Мы собрали данные о прогнозах аналитиков, фактических изменениях ключевой ставки и ценовой динамике индекса до и после заседаний. С помощью кластеризации события сгруппированы по типам реакций, что позволило выделить шесть характерных сценариев.
Основные сценарии реакции рынка на решения ЦБ 📋:
1. expected_rate_unchanged (Ожидаемая неизменность ставки)
Когда рынок уверен, что ставка останется без изменений, котировки ведут себя разнонаправленно, а динамика определяется внешними факторами. 🌐
2. expected_rate_unchanged_growth (Ожидаемая неизменность + предзаседательный рост)
Перед заседанием индекс растёт 📈, отражая уверенность инвесторов в стабильности. После подтверждения ставки рост часто продолжается, так как отсутствие сюрпризов снижает нервозность на рынке. 😌
3. expected_rate_increase (Ожидаемое повышение ставки)
При ожидаемом повышении ставка уже учитывается в ценах, что ограничивает долгосрочные изменения. Однако в момент решения возможна краткосрочная просадка или волатильность 📉, особенно если повышение значительное (например, +2% и более). 😱
4. unexpected_rate_increase_weak (Слабое, но неожиданное повышение) 📈
Если ставка повышена незначительно, вопреки ожиданиям стабильности, рынок может расти, трактуя это как «контролируемое ужесточение». 🤔. Исключение - 2021-10-22 из-за опасений начала СВО.
5. unexpected_rate_increase_strong (Резкое и неожиданное повышение) ⚡
Перед заседанием динамика индекса обычно разнонаправленная 🤷♂, отражая неопределённость. После значительного повышения (например, с 8.5% до 12%) индекс чаще демонстрирует снижение 📉 из-за шока от жёсткого решения.
6. unexpected_rate_decrease (Неожиданное снижение ставки) 🎉 Внезапное снижение ставки оживляет рынок: кредиты дешевеют, ожидания экономической активности растут. 🌟 После просадки перед заседанием рынок обычно стабилизируется или начинает восстановление. 💵
Как использовать эти сценарии, учитывая текущее ожидание повышения ставки с 21% до 23%? 🤔
- Ожидаемое повышение (expected_rate_increase, 21% → 23%). Рынок обычно учитывает такие ожидания заранее, поэтому сильного движения может не быть. Возможен небольшой спад или стабилизация, если негативные ожидания уже заложены в цены.
- Резкое и неожиданное повышение (unexpected_rate_increase_strong, >23%). Сильный скачок выше прогноза вызывает волатильность 📉⚡ и снижение рынка, так как инвесторы воспринимают это как слишком жёсткую меру.
- Неожиданное снижение (unexpected_rate_decrease, <21%). Понижение ставки даёт позитивный шок ✨, особенно если рынок снижался накануне. Это может оживить активность и вызвать отскок вверх.
- Неожиданный вариант (повышение ниже ожиданий или отсутствие изменений). Если ставка вырастет меньше ожидаемого (например, до 22%) или останется неизменной, реакция рынка может быть непредсказуемой. Такой сценарий в данных с 2020 года не наблюдался. 🤷♀
Не является рекомендацией
Анализ подготовлен командой канала в рамках изучения влияния новостей на финансовый рынок. С помощью моделей машинного обучения мы отбираем только те новости, которые могут существенно повлиять на рынок. Хотите получать только самое важное? Подписывайтесь: https://t.me/newsignals_ai
Даже если украденные деньги не вернут.
Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: подтверждение покупки вибраторов через Госуслуги, испанский налог на покупку жилья в размере 100%, ограничение срока казахстанских карточек в 1 год, блокировка TikTok в США, увольнения в Meta, взрыв Starship, Tether-небоскреб в Сальвадоре, а также RIP Дэвид Линч.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: сохранение ставки 21% погрузило российских инвесторов в эйфорию, в РФ убыстряют замедление Ютуба, Google и OpenAI померялись «думалками» своих топовых нейромоделей, пердакоин (извините) стал самым доходным активом, а математики высчитали идеальную кривизну женской попы.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Елисеев раскрывает заговор на Мосбирже, Telegram наконец заработал прибыль, северокорейские хакеры заполнили рынок IT-труда, Джастин Сан съел шестимиллионный банан, отмена санкций на Tornado Cash, а также психологический возраст Ди Каприо превысил 26 лет.
Курс рубля к доллару упал с начала месяца на 13%, уважаемые эксперты в интернетах с новой силой принялись рассказывать о грядущих неминуемых заморозках денег населения на банковских депозитах. В этой статье мы попробуем разобраться, откуда взялись эти прогнозы, и что про них думать.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: найдены все виновные в высокой инфляции в РФ (огурец, рыба и Набиуллина), крипту хотят признать имуществом для более удобной конфискации, Илон Маск стал главным богачом всех времен и народов, а Гугл расчехлил свой квантовый чип для мультивселенной безумия.
Скажи просто, надо баксы покупать или в депозит вкладывать?
Комментарий недоступен
Никак
Комментарий недоступен
Чуваки дают свой анализ и свои рекомендации, а потом пишут, что это не является рекомендацией. Ну литерали 🤡
Так много кто пишет. Страховка от странных высокоодухотворенных, которые при случае обвинят этих самых рекомендаторов.
@Шериф во что вкладываться?