реклама
разместить

Как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на рынок и цены ценных бумаг?📈📉

Каждое заседание Центрального банка РФ становится важным событием для рынка. Одни ждут повышения, другие — снижения, а кто-то рассчитывает на стабильность. Но что реально происходит с котировками акций и облигаций? 🤔

Ниже — анализ динамики индекса МосБиржи (тикер TMOS) 📈, который отражает изменения стоимости большого количества ценных бумаг, за период 2020–2024 годов.

Что мы сделали?

Мы собрали данные о прогнозах аналитиков, фактических изменениях ключевой ставки и ценовой динамике индекса до и после заседаний. С помощью кластеризации события сгруппированы по типам реакций, что позволило выделить шесть характерных сценариев.

Основные сценарии реакции рынка на решения ЦБ 📋:

1. expected_rate_unchanged (Ожидаемая неизменность ставки)

Когда рынок уверен, что ставка останется без изменений, котировки ведут себя разнонаправленно, а динамика определяется внешними факторами. 🌐

2. expected_rate_unchanged_growth (Ожидаемая неизменность + предзаседательный рост)

Перед заседанием индекс растёт 📈, отражая уверенность инвесторов в стабильности. После подтверждения ставки рост часто продолжается, так как отсутствие сюрпризов снижает нервозность на рынке. 😌

3. expected_rate_increase (Ожидаемое повышение ставки)

При ожидаемом повышении ставка уже учитывается в ценах, что ограничивает долгосрочные изменения. Однако в момент решения возможна краткосрочная просадка или волатильность 📉, особенно если повышение значительное (например, +2% и более). 😱

4. unexpected_rate_increase_weak (Слабое, но неожиданное повышение) 📈

Если ставка повышена незначительно, вопреки ожиданиям стабильности, рынок может расти, трактуя это как «контролируемое ужесточение». 🤔. Исключение - 2021-10-22 из-за опасений начала СВО.

5. unexpected_rate_increase_strong (Резкое и неожиданное повышение) ⚡

Перед заседанием динамика индекса обычно разнонаправленная 🤷‍♂, отражая неопределённость. После значительного повышения (например, с 8.5% до 12%) индекс чаще демонстрирует снижение 📉 из-за шока от жёсткого решения.

6. unexpected_rate_decrease (Неожиданное снижение ставки) 🎉 Внезапное снижение ставки оживляет рынок: кредиты дешевеют, ожидания экономической активности растут. 🌟 После просадки перед заседанием рынок обычно стабилизируется или начинает восстановление. 💵

Как использовать эти сценарии, учитывая текущее ожидание повышения ставки с 21% до 23%? 🤔

  • Ожидаемое повышение (expected_rate_increase, 21% → 23%). Рынок обычно учитывает такие ожидания заранее, поэтому сильного движения может не быть. Возможен небольшой спад или стабилизация, если негативные ожидания уже заложены в цены.
  • Резкое и неожиданное повышение (unexpected_rate_increase_strong, >23%). Сильный скачок выше прогноза вызывает волатильность 📉⚡ и снижение рынка, так как инвесторы воспринимают это как слишком жёсткую меру.
  • Неожиданное снижение (unexpected_rate_decrease, <21%). Понижение ставки даёт позитивный шок ✨, особенно если рынок снижался накануне. Это может оживить активность и вызвать отскок вверх.
  • Неожиданный вариант (повышение ниже ожиданий или отсутствие изменений). Если ставка вырастет меньше ожидаемого (например, до 22%) или останется неизменной, реакция рынка может быть непредсказуемой. Такой сценарий в данных с 2020 года не наблюдался. 🤷‍♀

Не является рекомендацией

Анализ подготовлен командой канала в рамках изучения влияния новостей на финансовый рынок. С помощью моделей машинного обучения мы отбираем только те новости, которые могут существенно повлиять на рынок. Хотите получать только самое важное? Подписывайтесь: https://t.me/newsignals_ai

44
11
11
реклама
разместить
10 комментариев

Скажи просто, надо баксы покупать или в депозит вкладывать?

2

Комментарий недоступен

5

Комментарий недоступен

1

Чуваки дают свой анализ и свои рекомендации, а потом пишут, что это не является рекомендацией. Ну литерали 🤡

Так много кто пишет. Страховка от странных высокоодухотворенных, которые при случае обвинят этих самых рекомендаторов.

@Шериф во что вкладываться?

Раскрывать всегда
Хакеры взломали один из холодных кошельков Bybit и вывели 1,46 миллиарда долларов — криптобиржа заявила, что компенсирует потери

Даже если украденные деньги не вернут.

Хакеры взломали один из холодных кошельков Bybit и вывели 1,46 миллиарда долларов — криптобиржа заявила, что компенсирует потери
172172
5353
1313
99
44
44
11
11
А вы тут из-за 11 000 ₽ горели
реклама
разместить
Ритейлеры пожаловались в ФАС на «необоснованно» низкие цены электроники на маркетплейсах

Говорят, что из-за этого сложно конкурировать.

Ритейлеры пожаловались в ФАС на «необоснованно» низкие цены электроники на маркетплейсах
1.5K
113113
3939
66
33
33
22
22
11
11
11
У челов +10-20к на цены из ниоткуда, а потом они жалуются, что по нормальной цене кто то продает. Не пробовали тоже по норм цене продавать?
Трамп выпустил щиткоин на $75 млрд из воздуха, а также геймерский скандал вокруг Илона Маска

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: подтверждение покупки вибраторов через Госуслуги, испанский налог на покупку жилья в размере 100%, ограничение срока казахстанских карточек в 1 год, блокировка TikTok в США, увольнения в Meta, взрыв Starship, Tether-небоскреб в Сальвадоре, а также RIP Дэвид Линч.

«А сфоткай, как я типа чара прокачиваю»
4646
33
22
11
Центробанк решил быть няшным, а Google выпустил чатбот, который матерится на русском душевнее всех

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: сохранение ставки 21% погрузило российских инвесторов в эйфорию, в РФ убыстряют замедление Ютуба, Google и OpenAI померялись «думалками» своих топовых нейромоделей, пердакоин (извините) стал самым доходным активом, а математики высчитали идеальную кривизну женской попы.

Учитывая то, что на прошлой неделе в официальном канале Банка России <a href="https://api.dtf.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcentralbank_russia%2F2237&postId=3310682" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">раздавали советы по просмотру аниме</a> – предлагаю считать, что за такое «мягкое» решение ЦБ по ставке ответственно кавайное альтер-эго Эльвиры под кодовым именем «Нябиуллина»
4040
33
22
22
11
11
11
Курс биткоина превысил 100 тысяч долларов — впервые в истории

За последнюю неделю стоимость увеличилась на 6,6%.

Курс биткоина превысил 100 тысяч долларов — впервые в истории
124124
8888
1616
1111
99
55
11
11
11
Зато другой курс стремительно катиться вниз...
Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Елисеев раскрывает заговор на Мосбирже, Telegram наконец заработал прибыль, северокорейские хакеры заполнили рынок IT-труда, Джастин Сан съел шестимиллионный банан, отмена санкций на Tornado Cash, а также психологический возраст Ди Каприо превысил 26 лет.

Главное, из-за чего взбудоражена общественность – это то, что Виттории в июне исполнилось аж 26 лет
2626
88
55
11
Заморозка банковских вкладов в России: разбираемся, какие предпосылки для этого есть

Курс рубля к доллару упал с начала месяца на 13%, уважаемые эксперты в интернетах с новой силой принялись рассказывать о грядущих неминуемых заморозках денег населения на банковских депозитах. В этой статье мы попробуем разобраться, откуда взялись эти прогнозы, и что про них думать.

Заморозка банковских вкладов в России: разбираемся, какие предпосылки для этого есть
168168
2626
1818
33
22
22
22
11
У рубля нет курса, только путь
Неукротимая инфляция рвется в космос, а также новый реестр российских геймеров

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: найдены все виновные в высокой инфляции в РФ (огурец, рыба и Набиуллина), крипту хотят признать имуществом для более удобной конфискации, Илон Маск стал главным богачом всех времен и народов, а Гугл расчехлил свой квантовый чип для мультивселенной безумия.

Немедленно попросил у Грока сгенерировать фотку Эльвиры Сахипзадовны в ракете. Могёт, стервец!!
4848
77
33
22
11
11
[]