Ну потому что если в США "West"/"Запад" будет явно восприниматься как западная часть Америки (aka Дикий Запад), то у нас это может быть что угодно, вплоть до "загнивающей Европы". А вот "Дикий Запад" будет и у нас однозначно восприниматься как запад США. Культурные и географические различия-с.

Только очень некачественный перевод является полностью дословным. Хороший переводчик должен учитывать контекст и "идею", передаваемую целыми фразами, чтобы воспроизвести впечатление оригинала. В английском восприятие слова "запад" несколько иное, нежели чем у нас (наследие СССР), поэтому название с пояснением, о каком именно западе идет речь, работает лучше.

Это устоявшееся выражение в русском языке для описания той эпохи-места. Так у него много названий
https://en.wikipedia.org/wiki/American_frontier

Это что бы все понимали что речь идёт о вестерне. Если просто сказать "Мир Запада" или "Западный мир", то это ничего не скажет о содержании, а вот дикий запад для русскоязычного сразу говорит о временных рамках. Печально что такую простую вещь приходится объяснять.