Вряд ли он прямо полностью верил в это, по-крайней мере во взрослом возрасте уж точно, просто он ассоциировал это место с моментом своего рождения и желал навсегда связаться с квартирой 302, изолировавшись от окружающего мира, который ему принес лишь вред (собственно каждая локация посвящана его страхам и воспоминаниям из прошлого, особенно мир водной тюрьмы). Через одержимое состояние Айлин можно услышать, как она (а соответственно и Уолтер) зовет маму и папу, спрашивая, почему они ушли и бросили его, так что он по-крайней мере знал о том что был брошен.

Он воспитывался в приюте который курировал культ Сайлент-Хилла. Ему с детства могли промывать мозги. Есть в принципе прецеденты когда люди воспитывающиеся в консервативно-религиозных обществах были слегка не от мира сего. Так что когда он спросил про маму важную тетя, и тетя сказала про комнату, он вполне мог это закапсулировать.
Это не стало бы прецедентом с точки зрения педагогики и психологии

Японцам многое прощается)