После выхода «Erotica» была в целом хорошо принята музыкальными критиками, некоторые посчитали её одной из самых мрачных и экспериментальных песен Мадонны; в ретроспективных обзорах песня считается одним из лучших её синглов. Песня показала хорошие коммерческие результаты, дебютировав на 13 месте в US Billboard Hot 100 — это был один из самых высоких дебютов в истории чарта на тот момент, — и достигнув вершины на третьем месте. Песня также имела успех в чарте Hot Dance Club Play, где она заняла первое место. За рубежом песня также имела успех, попав в топ-10 в нескольких странах, включая Великобританию, Австралию, Данию и Португалию. В Финляндии, Венгрии, Италии и Греции песня заняла первое место.