Вообще, самый очевидный вариант, как сделать именно стену - просто развернуть актора с туманом на 90° ( ͡° ͜ʖ ͡°). В принципе, если этим нужно заслонить какой-нибудь условный коридор, то есть нельзя зайти сбоку или сзади этого тумана - это хороший вариант.

Простой туториал, который позволит быстро создать подобие fog volume (буду звать объёмом) в Unreal Engine 4.